Monografia poświęcona jest wycenie opcji europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem metod bazujących na transformacie Fouriera. Poruszane zagadnienia prezentowane są na przykładzie modeli: dyfuzyjnego, skokowo-dyfuzyjnych oraz stochastycznej zmienności. Poza istniejącymi sposobami określania wartości teoretycznych będących przedmiotem zainteresowania instrumentów finansowych analizie poddawane są również autorskie koncepcje wyceny rozpatrywanych derywatów. Ze względu na złożoność podejmowanej problematyki w książce zawarte są wyprowadzenia ważniejszych wzorów. Ma to na celu uczynić omawiane kwestie bardziej przejrzystymi i zrozumiałymi.
Książka skierowana jest do osób związanych zawodowo z rynkiem instrumentów pochodnych, a także studentów studiów ekonomicznych i ścisłych, zarówno drugiego, jak i trzeciego stopnia.
Informacja dotycząca wprowadzenia produktu do obrotu:
Ten produkt został wprowadzony na rynek przed 13 grudnia 2024 r. zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami (Dyrektywą o ogólnym bezpieczeństwie produktów). W związku z tym może on być nadal sprzedawany bez konieczności dostosowania do nowych wymogów wynikających z Rozporządzenia o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR). Produkt zachowuje pełną legalność w obrocie, a jego jakość i bezpieczeństwo pozostają zgodne z obowiązującymi wcześniej standardami.
Information regarding product placement on the market:
This product was placed on the market before December 13, 2024, in accordance with the applicable regulations at the time (the General Product Safety Directive). As a result, it can continue to be sold without needing to meet the new requirements introduced by the General Product Safety Regulation (GPSR). The product remains fully compliant with all previously valid legal standards, ensuring its continued quality and safety.
Szybka wysyłka
